„EuroMTS GLOBAL™“
Bloomberg-Code: EXEG5….
Die Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management hat die Aktualisierung des Verkaufsprospekts der SICAV Multi-Units France und des Key Investor Information Document („KIID“) des Teilfonds „LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL“ (der „Teilfonds“) beschlossen, da die Gesellschaft EuroMTS® in ihrer Eigenschaft als Indexsponsor ihr Verfahren für den Referenzindex „EuroMTS GLOBAL™“ (der „Referenzindex“) geändert hat.
Diese Änderung betrifft nur die Zulässigkeitskriterien für die Basiswerte des Referenzindex und bezieht sich ausschließlich auf die Auswahl zulässiger Anleihen, die künftig mindestens zwei Ratings der „Investment Grade“-Kategorie von den drei wichtigsten Ratingagenturen erhalten haben müssen.
RUBRIK IM VERKAUFSPROSPEKT:
Bezeichnung des Referenzindex:
Vorher: EuroMTS GLOBAL
Nachher: EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond All-Maturity
Bloomberg ticker:
Vorher: EXEG5
Nachher: EMIEG5
Verfahren:
Vorher: Der EuroMTS Global™ Index ist ein ländergewichteter Total-Return-Index (d.h. dass alle von den Indexkomponenten abgetrennten Kupons wieder in den Index investiert werden), der sich aus Staatspapieren der Mitgliedstaaten der Eurozone zusammensetzt. Der Index, vormals CNO ETRIX Global, wird seit 2003 von EuroMTS1 in Echtzeit berechnet.
Die Basiswerte der EuroMTS Indizes müssen Wertpapiere sein, die:
(i) auf Euro lauten und von einem souveränen Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion begeben werden;
(ii) Kupons abtrennen und eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben;
(iii) in Höhe von mindestens EUR 2 Mrd. ausgegeben sind;
(iv) an den MTS-Märkten2 notiert sind.
Die Auswahl der Anleihen im EuroMTS Global™ Index erfolgt, indem die Basiswerte in sechs verschiedene Laufzeitkategorien eingeteilt werden: 1 bis 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre, 5 bis 7 Jahre, 7 bis 10 Jahre, 10 bis 15 Jahre und 15+ Jahre.
In jeder Laufzeitkategorie wird die Gewichtung jedes staatlichen Emittenten auf Basis des Volumens seiner Emissionen innerhalb der Laufzeitkategorie festgestellt, und jeder staatliche Emittent ist durch höchstens zwei Anleihen dieser Laufzeitkategorie vertreten. Fallen mehr als zwei Anleihen eines Emittenten in eine Laufzeitkategorie, so erfolgt die Auswahl der betreffenden Anleihen so, dass das Produkt (i) ihres Emissionsvolumens und (ii) ihrer Restlaufzeit in der Laufzeitkategorie maximiert wird.
Die Bestandteile des EuroMTS Global™ Index entsprechen der Gesamtzahl von Anleihen, die in den sechs Laufzeitkategorien gehalten werden, d.h. zum 15. Januar 2004 theoretisch höchstens 132 Anleihen.
In der Praxis setzt sich der EuroMTS Global™ Index aus weniger Bestandteilen zusammen, da nicht alle Emittenten gleichzeitig mindestens zwei Anleihen in allen sechs Laufzeitkategorien haben.
Die Gewichtung eines Bestandteils im EuroMTS Global™ Index entspricht dem Produkt aus (i) seiner Gewichtung in der zugehörigen Laufzeitkategorie und (ii) der Gewichtung dieser Laufzeitkategorie (berechnet nach dem Volumen seiner Emissionen im Verhältnis zu den Basiswerten).
Die Methodik der EuroMTS-Indizes wird durch einen unabhängigen Beraterausschuss überwacht, der sich aus Anleihe- und Emissionsexperten zusammensetzt.
Die Zusammensetzung dieser Indizes wird monatlich überprüft.
Aufgrund dieser Merkmale stellen die EuroMTS Indizes eine hochliquide und repräsentative Messgröße für die Performance von Staatsanleihen dar.
Abgebildet wird die Performance des von EuroMTS ermittelten 17:30 Uhr-Fixings (Ortszeit Paris) des Index.
Nachher: Der EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond All-MaturityTM Index ist ein ländergewichteter Total-Return-Index (d.h. dass alle von den Indexkomponenten abgetrennten Kupons wieder in den Index investiert werden), der sich aus Staatspapieren der Mitgliedstaaten der Eurozone zusammensetzt. Der Index, vormals CNO ETRIX Global, wird seit 2003 von EuroMTS1 in Echtzeit berechnet.
Die Basiswerte der EuroMTS Investment Grade-Indizes müssen Wertpapiere sein, die:
(i) nominale Anleihen mit fester Laufzeit und mit Kupon sind, die auf Euro lauten und keine Option oder Wandelbarkeit vorsehen, und eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben;
(iv) an den MTS-Märkten2 notiert sind;
(iii) die von souveränen Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsunion begeben werden; diese Staaten wählt EuroMTS aus der folgenden Liste der Länder aus, die mindestens zwei Bewertungen der Kategorie „erstklassige Bonität“ (Investment Grade) von den Ratingagenturen Standard & Poors, Moody’s und Fitch erhalten haben:
Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Portugal, Slowenien und Spanien.
(iv) die in Höhe von mindestens EUR 2 Mrd. ausgegeben sind.
Die Auswahl der Anleihen im EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond All-MaturityTM Index erfolgt, indem die Basiswerte in sechs verschiedene Laufzeitkategorien eingeteilt werden: 1 bis 3 Jahre, 3 bis 5 Jahre, 5 bis 7 Jahre, 7 bis 10 Jahre, 10 bis 15 Jahre und 15+ Jahre.
In jeder Laufzeitkategorie wird die Gewichtung jedes staatlichen Emittenten auf der Basis des Volumens seiner Emissionen innerhalb der Laufzeitkategorie festgestellt, und jeder staatliche Emittent ist durch höchstens zwei Anleihen dieser Laufzeitkategorie vertreten. Fallen mehr als zwei Anleihen eines Emittenten in eine Laufzeitkategorie, so erfolgt die Auswahl der betreffenden Anleihen so, dass das Produkt (i) ihres Emissionsvolumens und (ii) ihrer Restlaufzeit in der Laufzeitkategorie maximiert wird.
Die Bestandteile des EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond All-MaturityTM Index entsprechen der Gesamtzahl von Anleihen, die in den sechs Laufzeitkategorien gehalten werden, d.h. zum 15. Januar 2004 theoretisch höchstens 132 Anleihen.
In der Praxis setzt sich der EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond All-MaturityTM Index aus weniger Bestandteilen zusammen, da nicht alle Emittenten gleichzeitig mindestens zwei Anleihen in allen sechs Laufzeitkategorien haben.
Die Gewichtung eines Bestandteils im EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond All-MaturityTM Index entspricht dem Produkt aus (i) seiner Gewichtung in der zugehörigen Laufzeitkategorie und (ii) der Gewichtung dieser Laufzeitkategorie (berechnet nach dem Volumen seiner Emissionen im Verhältnis zu den Basiswerten).
Die Methodik der EuroMTS-Indizes wird durch einen unabhängigen Beraterausschuss überwacht, der sich aus Anleihe- und Emissionsexperten zusammensetzt.
Die Zusammensetzung dieser Indizes wird monatlich überprüft.
Aufgrund dieser Merkmale stellen die EuroMTS Indizes eine hochliquide und repräsentative Messgröße für die Performance von Staatsanleihen dar.
Abgebildet wird die Performance des von EuroMTS ermittelten 17:30 Uhr-Fixings (Ortszeit Paris) des Index.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die deutsche Übersetzung einer im Verkaufsprospekt enthaltenen Regelung ausschließlich Informationszwecken dient. Die englische Fassung des Verkaufsprospekts ist die allein verbindliche Fassung.
Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf das Anlageziel und das Risikoprofil des Teilfonds, die keine Änderung erfahren. Sie treten am 14. Februar 2012 in Kraft.
Quelle: ETFWorld – Lyxor
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